LA PREVISION D'UN KRACH N' EST PAS TRES DIFFICILE

Article très interressant trouvé sur un forum !!!!

La prévision d'un krach n'est pas très difficile.


Il s'agit tout simplement de détecter les hausses exagérées.

Un indice et donc un panier d'action et par la même les actions contenues dans ce panier connaissent des hausses exagérées.

Les hausses normales sont de l'ordre de 8,50% en moyenne annuelle (sauf exception)

La maturité pour faire une étude est de l'ordre d'un peu moins de 6 ans.

En effet il y a en moyenne 3 hausses 2 baisses 1 année étale.

Chaque 6 ans une action un indice monte d'environ 61%

Il faut ensuite vérifier si l'indice au terme de chaque 6 ans n'est pas en exagération par rapport à son dernier point bas (après un dernier krach).

Exemple :

Dernier point bas après krach de la bourse française 2.401 en 2003.

Pour les 6 ans futurs (2003 - 2009) cela donne

Hausse normale 2.401 + 61% = 3.806 = on peut se mettre en position achat sans problème jusqu'en 2009

Hausse acceptable 2.401 x1.61.x1.61 = 6.224 = il n'y a plus rien à espérer comme gain jusqu'en 2009

Hausse exagérée 2.401 x 1.61 x 1.61 x 1.61 = 10.020 ça craint ! il faut pour le moins prendre ses plus values

Krach sûr au-dessus de 10.020 si ce cours est dépassé avant 2009 vous pouvez tout vendre ou vous mettre à la baisse avec les trackers.BX4 par exemple


Il faut savoir que les krachs peuvent être durs (violent et rapide) ou mou comme celui sur le NIKKEI 225 qui de son plus haut exagéré (et détecté par la méthode) à 38.915 en 1989 a terminé son krach en 2002 en dessous de 9.324………13 ans de baisse continue.


Ce qui est intéressant dans les mouvements boursiers est qu'ils se décomposent de la façon suivante

Sachant qu'il y a en moyenne 3 hausses 2 baisses 1 étale et que 80% de la hausse se fait en 20% de temps : cela veut dire que sur 6 périodes x 20% = en 1.2 période.

En 1,2 période s'est faite la majorité de la hausse. La hausse moyenne sur 6 ans est de 61% et donc 80% de 61% = 48% se fait en général en 1,2 an

Ceux qui veulent spéculer sur le court terme essentiellement sur les marchés dérivés, il faut qu'ils sachent que ces mouvements se comportent de la même façon et que donc les hausses exagérées existent


Il suffit d'aller sur Boursorama et consulter le Palmarès des warrants sur 5 jours pour s'en convaincre.

Comment gagner sur les warrants.

Sachant que l'essentiel de la hausse ou de la baisse se fait en 20% de temps

(Voir Fractales Hasard Finance de Benoît Mandelbrot)

Il suffit de se positionner sur un PUT ou CALL qui démarre ce phénomène d'exagération et vendre avant la fin de l'exagération.

Ci-dessous les décisions à prendre en fonction de l'évolution du CAC
(Cela peut se faire sur toutes les bourses du monde voir le livre bourse trader)


ANNEES 2003-2009

ACHAT 2401-3866

CONSERVER 3866- 6.224

PRENDRE BENEF 6224 - 10020

TOUT VENDRE au-dessus de 10020

ANNEES 2009-2015

ACHAT 3866-6224

CONSERVER 6224 - 10020

PRENDRE BENEF 10020 - 16132

TOUT VENDRE au-dessus de 16132



Ce tableau peut se faire sur toutes durées : il n' y a pas de limite.


Exemple passé sur le CAC de 1988 à 2002

ANNES 1988-1994

ACHAT 1000- 1610

CONSERVER 1610-2592

PRENDRE BENEF 2592-4.173

TOUT VENDRE au-dessus de 4173

ANNES1994-2000

ACHAT 1610-2592

CONSERVER 2592-4173

PRENDRE BENF 4173-6718

TOUT VENDRE au-dessus de 6718

Rappel : Après le krach de 1987, l'indice CAC est descendu à 1.000.

Puis la bourse est montée jusqu'à 6.922 en 2.000.

Puis tout s'est effondré.

Je vous laisse juge de l'intérêt de ce modèle qui est adaptable sur toutes les bourses du monde.


pedrocalvete@aol.com